探索走勢背后的時空因子《結構篇》1

韓太極

《探索走勢背后的時空因子---結構篇》《探索走勢背后的時空因子---指標篇》《探索走勢背后的時空因子---周期篇》 <p class="ql-block">《探索走勢背后的時空因子---結構篇》</p> 一、熱力學耗散結構理論：耗散結構通常是指遠離平衡態的開放系統，通過耗散運動形成的一種動態穩定的有序化結構，即由原來混濁無序的狀態轉變成一種在空間上、時間上或功能上的有序狀態。耗散結構論探討系統從無序轉變為有序的條件、相干行為和機制，探討耗散結構的形成和生長的動力學。 1900年，法國學者Benard (貝納爾德)觀察到：將一個平坦的鍋里盛上一薄層水，當在鍋的下面慢慢均勻加熱。開始時，鍋內會出現一些不規則運動的小氣泡，隨著熱量的增加氣泡增多，當達到一臨界值的時候，原來不規則運動的氣泡突然變成了有規則的、呈六角型翻轉的花紋，而這些花紋又組成一個美麗的圖案，這就是著名的貝納德水花。表面上看來，貝納德水花并沒有多大的驚奇之處。但如果我們深入思考，是什么力量讓這些無數的無生命的水分子突然間“自發地”出現了規則運動呢？各處的液體分子怎樣協調它們的動作，造成規整的上升區和下降區交替排列的圖案呢？這些無生命的東西為什么會出現了一些有生命的特征呢？當給水加熱的時候，它的水花也應當是雜亂無章的。那么，當你看見那些水花突然自發的出現了規則的圖案，并且成有序運動，你是否會驚奇，并認為那是上帝的杰作，是否看到了生命中最原始的基因呢？這個實驗似乎讓我們看到了無數水分子后面那無形的自然之手。在一般情況下，云團的運動是雜亂無章的，是無序的運動。但在一定條件下，平常無規則的云團突然會象步兵排隊一樣，形成整齊的“隊列”，形成有序結構。還有貝納爾流、云街、B-Z化學波、化學振蕩反應以及生物學演化周期等現象象迷一樣橫亙在人類的面前，一切的一切讀說明，在存在“非常非常多”的個體、而每個個體已是有生命力而且相互影響的開放系統中，個體和整體之間出現了相互關聯的因果聯系；它們之間的相互影響導致了龐大群體自身無序運動的結果導致了宏觀上的有序，自發出現了有序的結構，無數的個體出現了“自組織”！１９７７年，當被科學界譽為現代熱力學的奠基人、比利時布魯塞爾學派著名的統計物理學家普里高津，以其創立的耗散結構理論把當年的諾貝爾化學獎的桂冠舉過頭頂的時候，人們也清楚地知道，普里高津所創立的耗散結構理論對于整個自然以至社會科學產生的劃時代的重大影響，遠遠超出了一次諾貝爾的價值。普里高津在他著名的《結構、耗散和生命》給出了如下的定義：在開放和遠離平衡的條件下，在與外界環境交換物質和能量的過程中，通過能量耗散過程和內部非線性動力學機制來形成和維持的宏觀時空有序結構稱為“耗散結構”。耗散結構理論的提出，在“存在”和“演化”的兩種科學之間，在兩種文化之間構架了一座科學的橋梁。在人類科學發展史上首次把研究深入到探求相互影響的龐大數量個體的宏觀運動的規律這個層面，對于社會科學、人類發展、國家、經濟運動研究有著不可估量的意義！耗散結構論探討一個復雜混沌的系統從無序轉變為有序的現象，也被稱為“自組織現象”，復雜的混沌系統在隨機識別時形成耗散結構的過程被定義為自組織。一般來說，組織是指系統內的有序結構或這種有序結構的形成過程。德國理論物理學家H. Haken認為，從組織的進化形式來看，可以把它分為兩類：他組織和自組織。如果一個系統靠外部指令而形成組織，就是他組織；如果不存在外部指令，系統按照相互默契的某種規則，各盡其責而又協調地自動地形成有序結構，就是自組織。自組織現象無論在自然界還是在人類社會中都普遍存在。一個系統自組織功能愈強，其保持和產生新功能的能力也就愈強。例如，人類社會比動物界自組織能力強，人類社會比動物界的功能就高級多了。它的研究對象主要是復雜自組織系統（生命系統、社會系統）的形成和發展機制問題，即在一定條件下，系統是如何自動地由無序走向有序，由低級有序走向高級有序的。"自組織"是現代非線性科學和非平衡態熱力學的最令人驚異的發現之一。價格運動就屬于是一個自組織的市場，它是一個非線性動力系統，不存在傳統意義上的靜態的均衡，而只是在不斷的演化動態之中，并且這個過程是與其他經濟系統的演化協調并進的。有人在研究價格運動當中的宏觀因素，有人在研究眾多的交易者構成的子系統…..等等。正如阿瑟(Arthur,1999)所說，政府“不是一只沉重的手，也不是一只看不見的手，而是輕輕推動的手”。這個輕輕推動之手，實際上就是一種存在外部控制參量的參數控制條件下的自發的自組織過程。而交易者子系統中，眾多的交易者首先表現為各向異性：他們具有不同的信息搜集能力、資金能力和交易策略偏好，同時相互影響，相互作用，既有競爭又有協同。可以說，正是由于他們之間復雜的非線性關系或者說自組織動力特性才使得整個市場表現出自組織的宏觀表象。自組織理論認為，正是由于內外因的非線性相互作用，使得系統會偏離原來的平衡狀態產生漲落。在近平衡態有些漲落會被系統本身所吸收，而在遠離平衡態，系統的一個微小的隨機漲落都有可能會通過非線性相互作用而被放大，使系統失穩，從而躍遷到一個新的穩定的有序狀態。價格運動也是一個遠離平衡的非平衡的開放系統，它通過不斷地與外界交換資金和信息，從周圍環境中引進負熵流來抵消熵增加。其形成機理是，每個交易主體（也可以指“簇”）根據自身最優化選擇來決定指令流，這些指令流在到達市場時，在量上會產生不均衡，這種不均衡是由買入和賣出的指令流共同作用的結果，產生隨機市價的指令流服從泊松過程。還可以將指令流看作一個外“力”，在“力”的作用下產生“勢”(供求關系失衡，形成價差)，指令流對價格的影響，因此呈現出證券市場中的漲落，從而導致指數的波動起伏。漲落對耗散結構的形成具有重要的觸發作用。對于處于平衡定態的系統，漲落使系統偏離原態的微擾，臨界點鄰域發生臨界減慢現象，漲落消失，即市場中的“空方”與“多方”平衡。但當系統處于臨界狀態時，即使是微漲落（相對于巨漲落）也可能會由于系統內部正反饋而被放大，促使系統失衡，經由劇烈變動而到達新的平衡態。這樣的突變是系統自發的，是自組織行為，可以解釋很多貌似無因的崩潰和暴漲。運用自組織理論來分析價格運動市場，我們發現在許多方面可以得到對真實市場的全新認識。二、市場價格運動規律具有典型的耗散結構特征當一個開放的系統離開平衡態的參數達到一定閾值時，系統將會出現行為臨界點，而在越過這種臨界點后，系統將離開原來的無序分支，發生突變進入到一個全新的穩定有序狀態；而若將系統推向離平衡態更遠的地方，系統可能就會演化出更多新的穩定有序“自組織”結構。資本市場具有典型的耗散結構特征普里高津在研究了大量系統的自組織過程以后，總結、歸納得出，系統形成有序結構需要下列條件： 1、耗散結構體系是一種開放體系只有開放體系，才能與外界進行物質/能量的交換，可以從外界獲取負熵用來抵消自身熵的增加，從而使結構體系形成有序態。這種有序態是高級的結構有序態，是一種非平衡結構。價格波動結構就是一種具有開放體系的耗散結構。由于受到外界各種非線性價格變動因素的刺激，當前的價格結構為適應新環境的變化，而改變當前的價格結構，形成新的結構。這在一個非開放的，封閉的系統內是不可能實現新老結構的更替的。無數的個體和經濟組織為了自己的利益進入交易市場，為系統提供了最大的開放性。價格波動的耗散結構就是當前價格結構與外界非線性價格變動因素的不斷信息交換中，不斷的階段性的有層次的形成新的有序的耗散結構體系。 2、遠離平衡態。遠離平衡態是系統出現有序結構的必要條件，也是對系統開放的進一步說明。開放系統在外界作用下離開平衡態，開放逐漸加大，外界對系統的影響逐漸變強，將系統逐漸從近平衡區推向遠離平衡的非線性區，只有這時，才有可能形成有序結構，否則即使開放，也無濟于事。我們說每一個期貨交易品種都有它自身的特性，不論是股票/期貨還是外匯的交易品種，它們每一個都是鮮活的個體，只要你有足夠的想像力，完全可以把它看作一個活的生物體。任何的生物體的新陳代謝都屬于的耗散結構體系，價格的運行也是這樣。 3、非線性相互作用。組成系統的子系統之間存在著相互作用，一般來講，這些相互作用是非線性的，不滿足疊加原理。正因為這樣，由子系統形成系統時，會涌現出新的性質。價格運動也是由無數個參與個體組成的，他們之間的相互作用能讓呈現出高度有序的非平衡狀況。 4、非平衡可以是有序之源：處于平衡態系統的隨機漲落，稱為微漲落；處于遠離平衡態的非平衡態系統的隨機漲落，稱為巨漲落。對于遠離平衡態的非平衡態系統，隨機的小漲落有可能迅速放大，使系統由不穩定狀態躍遷到一個新的有序狀態，從而形成耗散結構。價格的漲跌是市場中持不同意見的交易者博弈的結果，當某種漲落達到一定的臨界點，系統便躍遷為另一種狀態。既原來是上漲，變為下跌；原來下跌，變為上漲。所有的性質的變化在“平衡與非平衡”臨界點發生，這就是價格運動中的拐點。非平衡可以是有序之源。既然證券市場形成了一個典型的耗散結構，其典型特征就是宏觀時空有序！那么他的運動規律必將為人類所認識！證券市場是個古老的東西，幾百年來，人們站在系統內部，通過大量觀察獲得了許多感性的知識，比如，在空間問題上，愛略特的波浪理論給出了上三下二的描述，并模糊地給出了一些比例的概念，在時間上，江恩則第一次把周期、比例、波動率的概念引入證券市場，并產生了許多歷史性的突破。我們要在資本市場獲利，如何尋找到自組織起來的規律？正如云街有著整齊的脈絡，無生命而組織起來的BENARD花紋有著驚人的圓形特征一樣，這些自組織起來的價格運動也肯定有著類似的“波動特征”或者外觀特征，這就是時空因子。而時空因子就是這個證券市場這個云街現象的“基礎因子”，這些因子循環往復，層疊交錯，造就了眾多的奇異比例，時間的比例，空間的比例等可公度性的規律。世界上存在很多定律，宗教的、哲學的、倫理的、自然的……，它們當初都是漸進發展的結果，而后卻被當作不可更改的經典奉之高閣。歌頌者常常被認作血統純正的導師質疑者常常被視為自不量力的叛逆。科學界是這樣，政治界是這樣，金融界也是這樣。道氏、波浪、江恩被用了幾十年，投資神話輩出，但理論本身的發展卻停滯不前。為什么？因為每個人都把它當成賺錢工具，沒有興趣考慮工具是怎么來的，有沒有可能再進一步？后續的研討，定位是自然界當中普遍存在的基礎原理，定性是關聯猜想，思考如何應該如何利用“平衡與非平衡”、形成價格運動的“自組織”特性、及其內在運動規律，繼續探詢走勢結構背后的奧秘。

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